紐約大學斯特恩商 的交易策略 和系統

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在新聞 在“大數據可用於社會公益”的新特刊的大數據雜誌 CNBC：速度 - 唯一的HFT的優勢？ 不是很快 瓦桑特·達爾被任命為大數據的編輯在院長 數據科學與預測 金融時報：商學院面臨一個充滿挑戰的未來 CNBC：如何Facebook的賺錢能及其數據 連線雜誌：得到報酬為您的數據在Facebook 金融時報：教訓隱私索尼的數據失竊 CIO雜誌：不賭你的公司對數據治理信譽 福布斯：新階段出版業 瓦桑特·達爾是數據科學家的研究解決了以下問題：什麼時候讓電腦比人類更好的決策？ 達爾更廣泛的利益，包括數據和IT治理。 達爾對決策的研究主要是基於人工智能，機器學習和數據大小。 在研究解決的主要問題領域是金融，醫療，教育，商業，體育等。 在金融領域，例如，他的主要問題是問你是否應該信任你的錢給一個機器人。 例如，在這裡看到。 類似的問題適用於其他領域。 例如，計算機可以比人類更好的教師？ 他們能提供寶貴的醫療保健諮詢，我們的專家都無法提供？ 他們可以成為寶貴的助理教練？ 就在五年前，它會是十分荒謬的認為計算機可能會推動汽車比人在我們的有生之年更好的無人駕駛汽車在這裡了。 計算機正在越來越多的決策對我們來說，和日益所以需要人工判斷的領域。 怎麼可能，我們利用在機器智能的快速提高，如金融，醫療保健和教育領域？ 達爾講授數字化營銷，交易策略，並預測課程。 達爾教授接受了他的技術學士來自印度技術研究所在德里和哲學的他的主人和哲學博士從匹茲堡大學。 肯尼斯C. 雅培，自2004年以來肯雅培導師是摩根士丹利在紐約的董事總經理。 他是負責貨幣，利率，大宗商品和新興市場業務的風險管理。 他還負責市場風險和信用風險的方法。 以前，他是高級市場風險對美國銀行的投資銀行，包括交易活動，模型驗證，信用分析和定量的培訓的副總裁兼全球負責人。 BA從哈佛經濟學，1983年碩士經濟學紐約大學/ GSAS在1991年，微軟在統計及運籌學紐約大學/斯特恩在1994年他是在風險專業人士的全球協會理事會。 史蒂夫·艾倫，講師1998-2009。 史蒂夫從摩根大通退休，2004年，35年的職業生涯在金融業之後，最近擔任分管風險的方法，包括對資金的方法負責市場和信用風險，研究風險問題的管理摩根大通的董事， 和模型審查。 上一頁職位他擔任包括7間年的頭市場風險管理的全部大通的全球衍生產品和10年的造型大通的交易活動總監。 自1998年史蒂夫曾任教於柯朗大師數學財務方案他是金融風險管理的作者：從業者指南，以管理市場和信貸風險，是金融工程師國際協會的董事會。 羅伯特·阿爾姆格倫，講師2006-2009。 聯合創始人定量經紀人。 直到2008年，阿爾姆格倫博士是一位董事總經理及量化策略部負責人的電子貿易服務組美銀證券的研究。 從2000- 2005年，他是數學與計算機科學學院終身副教授數理金融計劃的碩士在多倫多大學和主任。 在此之前，他是數學系助理教授在芝加哥大學金融數學課程的副主任。 阿爾姆格倫博士擁有學士學位 在物理和數學麻省理工學院，一個MS 從哈佛大學博士學位應用數學 在應用與計算數學普林斯頓大學。 他在應用數學，包括多篇論文在最佳證券交易，交易成本計量，並組合形成了廣泛的研究記錄。 雷夫·安德森，自2004年以來雷夫BG安德森教練是在美國美林銀行全球聯席主管的定量策略集團。 他擁有碩士在機電工程從丹麥，美國加州大學伯克利分校的工商管理碩士學位的技術大學，並從奧胡斯大學商學院金融學博士學位。 他是共同獲得者風險雜誌2001年年度最佳定量，並作為衍生品定價方面的定量研究人員已經工作了20年以上。 他曾撰寫有影響的研究論文和著作數量金融的各個領域，包括三卷本的專著``利率建模“”（合著弗拉基米爾Piterbarg）。 他是雜誌的計算財務的副主編。 費•M. ASL，博士，男anaging總監，投資管理部，高盛，費•目前戰略的頭部和量化資產配置的投資策略小組，他負責為定量模擬和戰術分析 觀點和戰略資產配置。 此前，他花了兩年的固定收益，貨幣和商品，並在高盛證券部門戰略家，開發定量模型對信貸和波動性交易。 費•加入高盛，2006年又被評為2011年的董事總經理在加入高盛，費•是風險分析的GMAC的高級副總裁，他專注於戰略方向和領導的風險管理系統的開發和運營 和通用汽車，通用汽車和通用資產管理流程。 費•已計劃研究員，兼職教授的數學科學研究所柯朗在紐約大學自2005年起他曾在量化各種期刊論文，提出了在會議上，並導致了一些定量交易研討會。 費•贏得了由美國密歇根大學的隨機最優控制的博士學位，碩士學位金融工程於2002年。他是2005年卡爾·漢弗萊紀念校友獎維拉諾瓦大學的收件人。 馬可·M. 阿韋亞內達，數學教授和金融數學部主任，數學金融系列研討會的組織者。 自1998年以來B. S.導師 布宜諾斯艾利斯，1981年，博士 明尼蘇達州1985年左右量化交易策略和財務模型Marco的研究中心大學。 他曾在金融數學與應用數學，包括波動性建模，複合材料和水動力湍流的設計。 他是一個V. P. 摩根士丹利在1997年和衍生產品集團1998年; 投資組合經理在投資基金管理，在那裡他創造的雨雲基金2004年; 投資組合經理在紐約主要的對沖基金，他跑了統計套利2006至08年; 在財務概念LLC，風險管理諮詢公司，在紐約和巴黎2003年至今辦事處合夥人; 期刊計量金融，理論國際科學與應用金融，擔任主編1998〜2003年的主編; 管理理論與應用金融的國際期刊主編; 在純通信和應用數學和數學方法的應用科學副主編。 馬爾科是教科書'衍生證券的定量模型筆者：從理論到實踐“，並編集”在金融市場定量分析，第一卷和第二卷I - III“馬可被評為2010年度的定量由風險雜誌。 彼得·卡爾的M. S.執行董事 計劃在數學在金融，自2003年以來講師在2010年春天，彼得重返摩根士丹利擔任董事總經理和市場模擬的全球主管。 此前，他在定量金融研究小組彭博在紐約和股票衍生的研究小組在美銀證券和摩根士丹利負責。 他的學術職位包括4個年在哥倫比亞大學的兼職教授，8年在康奈爾大學金融學教授。 彼得獲得博士學位。 在1989年加州大學洛杉磯分校財務和發表了大量的學術和產業導向的期刊。 他是副主編6與數理金融和衍生品以及經常在兩個醫生和學術會議學術刊物。 他是2003年風險雜誌的“定量”年度和威爾莫特雜誌獎，2004年“尖端研究”。 揚達什，自2009年以來導師，負責的戰略風險研究小組彭博他是董事和管理的定量/風險人群在美林，Eurobrokers，富士資本市場，所羅門美邦/花旗集團和摩爾資本管理公司。 他也是一個訪問研究學者在商業Fordham大學的研究生院和J. 院長短跑顧問有限責任公司。 一月推出費曼 - 維納路徑積分為普通模式融資。 他在風險，先進實用的風險度量金融危機的發明強調的價值。 他參與發明了能產生潛在的變量，包括長期和短期的時間尺度更現實的描述，宏觀與微觀模型。 他寫的書數量金融及風險管理，一個物理學家的方法（世界科學，2004年）。 在他之前的物理職業生涯中，他是DIRECTEUR德RECHERCHE在該中心德體質Theorique（法國國家科學研究中心，法國馬賽），MTS在貝爾實驗室，並在教職員在俄勒岡大學。 他發表了60多篇科學論文。 他擁有加州理工學院的學士學位和加州大學伯克利分校的理論高能物理博士。 布魯諾迪皮爾，自2005年以來導師為首的具有衍生品研究小組在法國興業銀行，巴黎銀行和日興FP後，布魯諾加盟彭博在紐約於2004年開發先進的分析。 他最出名的是他的波動性建模工作，包括當地的波動率模型（1993），最簡單的布萊克 - 斯科爾斯 - 默頓模式適合所有期權價格的延伸，並在隨機波動率和波動性衍生後續結果。 他被列入2002年12月在風險雜誌50位最有影響力的人“名人堂”在衍生品的歷史。 他是2006年的“尖端研究”威爾莫特獎，並於2006年被評選為近5年來，在ICBI全球衍生品行業調查中最重要的衍生品從業的收件人。 弗拉基米爾·芬克爾斯坦，自2005年以來講師，是霍頓點的有限責任公司，投資管理公司，專門從事各類資產量化策略的創始合夥人兼首席科學官。 在此之前，他是董事總經理兼定量研究部主管Citadel投資集團（2003- 2005年），和頭衍生風險Modeler和信用衍生產品分析的全球負責人，在高盛（2000- 2003年）。 普京開始了他的金融載體，在摩根大通於1991年，在那裡他第一次建立了固定收益衍生品研究小組在紐約，後來又負責全球信用衍生品分析。 他擁有博士學位 物理學紐約大學和. M.S。 從物理和技術莫斯科研究所理論物理。 伊蘭Fishler是語用證券的首席運營官，這是他參加2007年他帶領的技術和研發團隊在開發新的和創新的算法交易的產品和服務。 此前，伊蘭曾在海特資本管理。 伊蘭擁有博士學位。 在電氣工程，從以色列特拉維夫大學，並從商業的斯特恩商學院紐約大學的MBA學位。 伊蘭是參數估計和檢測理論領域的專家，他發表了40篇技術論文在統計信號處理領域。 比約恩Flesaker是董事總經理和定量研究部主管保德信固定收益，在那裡他負責為風險管理和相對價值的目的的研究和建模。 此前在2010年加入保誠，他曾在定量研究和固定收益業務管理的彭博。 比約恩已經成功衍生物定向定量組的若干機構，包括摩根士丹利，貝爾斯登和美林，他是金融學助理教授在伊利諾伊大學厄巴納 - 香檳分校。 他目前擔任管理的理論和應用金融的國際期刊編輯。 比約恩擁有挪威管理學院學士學位（1985年）和金融學博士學位加州大學 - 伯克利分校（1990年）。 喬納森B. 古德曼，數學系教授; 創始委員會數學金融學講座; 教練自2000年以來喬納森獲得了博士學位。 1982年畢業於斯坦福大學，專門從事計算數學與應用數學。 他的研究興趣已經從衝擊波在量子化學創新蒙特卡羅方法的數學理論不等。 他的私人顧問已列入計算方法在金融摩根士丹利公司和NumeriX工作。 阿里Hirsa，自2004年以來Instrucor。 阿里是管理合夥人班·掃馬投資有限責任公司。 之前，他是尋找合作夥伴和分析的交易策略主管里海資本管理有限責任公司。 在加入里海，阿里曾在各種摩根士丹利，美銀證券和保德信證券“定量”的位置。 他也是金融工程在哥倫比亞大學（2000年起）的兼職副教授，研究員融資計劃的數學在紐約大學柯朗研究所（2004年起）。 阿里是計算方法在金融（查普曼廳/ CRC 2012），共同作者的簡介，以金融衍生品的數學（科學出版社2013年）和投資策略的雜誌的編輯的作者。 除了在學術期刊上許多出版物，阿里是個經常在學術和實踐會議。 阿里獲得博士學位的應用數學馬里蘭大學帕克學院的教授霍華德C. 埃爾曼和迪利普B. 馬丹的監督下。 他目前擔任受託人在馬里蘭大學帕克大學基金會。 布雷特·漢弗萊斯，自2008年以來布雷特Instrucor是在商品組在摩根士丹利的執行董事，他專注於風險管理。 在此之前，他曾在大宗商品組在JP摩根，截至普華永道風險管理顧問，並在風險管理顧問，在美國信孚銀行。 1999年，他與人合作創立風險資本，一個獨立的風險管理諮詢公司，於2006年出售給韜睿諮詢。 他擁有哈佛大學的物理學學士學位（1991）和博士學位。 美國賓夕法尼亞州立大學的礦物經濟學，（1996年）。 阿里Javaheri，2011年以來講師。 是股票定量研究美洲主管摩根大通。 他一直自1994年以來在衍生品的各種投資銀行，包括高盛和花旗領域定量分析。 他擁有碩士學位 在麻省理工學院博士學位電氣工程 在金融業的高等巴黎礦業。 他也是CFA特許持有人。 他撰寫的波動的問題，包括彼得·卡爾，保羅·威爾莫特和埃斯豪格的文章數定量金融論文。 他的著作“內部波動率套利”當選年度經威爾莫特雜誌的定量金融的書。 羅伯特·五科恩，數學系教授; 委員會對數學金融（2003- 2006年和2009- 2011年）的主席; 教練自1998年以來。 鮑勃獲得博士學位。 普林斯頓大學在1979年他的研究領域包括材料科學，非線性偏微分方程，反問題和優化，以及金融。 皮特N. Kolm，自2007年起數學的臨床副教授; 在數學在金融M. S.總監 程序。 皮特的研究興趣包括量化交易策略，委託投資組合管理，金融計量經濟學，風險管理和最優投資組合策略。 他是投資組合管理期刊的編委成員。 此前，皮特在高盛資產管理工作中的定量策略組，他的職責包括研究和開發，為集團的對沖基金新的量化投資策略。 皮特合著的書股票市場的金融建模：從CAPM協整（Wiley出版社，2006年），趨勢計量金融（CFA研究所，2006年），以及強大的投資組合管理和優化（Wiley出版社，2007年）。 他擁有耶魯大學的哲學碩士數學博士學位。 從皇家技術學院在斯德哥爾摩，和MS應用數學 從蘇黎世聯邦理工學院數學。 基思·劉易斯，自2008年以來通過培訓講師，凱斯是一個mathematican誰開始了他的職業生涯，作為一個助理教授布朗大學。 自1991年以來基思一直在紐約工作，在頂級投資公司。 在信孚銀行他做技術的利率衍生品組，負責為世界各地的銀行交易的所有衍生產品的定量組的工作。 在摩根士丹利基思曾在技術組配套的固定收益衍生台，跑到他們的AAA子公司的技術方面，而且是全球財庫組負責確定資本要求的衍生產品集團做了所有行業中的一員。 在美國證券基思銀證券是非常積極地從事他們的衍生證券業務多層次的。 自2002年以來，凱斯一直在做對沖基金和投資銀行諮詢。 理查德·林賽，自2009年以來講師，是Callcott集團有限責任公司是一家諮詢集團專注於金融市場，風險管理，量化投資組合分析的總裁。 他是金融工程師國際協會主席。 直到2006年12月，林賽博士是貝爾斯登證券公司的總裁和貝爾斯登公司的管理委員會成員，公司在加盟貝爾斯登，林西博士曾擔任市場監管的主管向美國證券 交易委員會和美國證券交易委員會的首席經濟學家。 他在耶魯大學管理學院加入了美國證券交易委員會之前的金融學教授。 林西博士已在市場微觀結構和衍生證券定價領域的豐富的工作經驗。 他曾擔任過學術訪問的位置在日航研究所在日本東京，並參觀經濟學家在紐約證券交易所上市。 他有一個學士學位 從伊利諾伊理工大學，碩士學位化學工程 在伯克利分校，獲得工商管理碩士學位，從達拉斯大學，和博士學位化學工程 在加州大學伯克利分校的財務。 李麥克林，教師自2000年李有二十多年的華爾街經驗，並曾和徵詢它的一些最大和最知名的公司。 自1991年以來，李在交易和投資管理領域的主要工作，專業的統計方法，建模和高頻模擬中的應用。 從1993年到1997年，李某跑了薄荷投資管理，這在當時，是世界上最大的商品交易顧問之一的量化交易部門。 2002年，李某是語用金融系統的創始合夥人之一，並為未來六年，擔任研究總監。 在語用，利的工作重點是優化執行和動態的投資組合管理工具的開發。 他經常揚聲器算法交易和計算金融的話題。 法比奧信使，講師，2011年，是彭博，紐約定量的業務經理。 此前，他是金融工程的負責人Banca銀行IMI，米蘭。 他從帕多瓦大學，博士學位，應用數學學士學位 從鹿特丹伊拉斯謨大學金融數學。 他最近的科學興趣包括利率和通貨膨脹建模定價和對沖外來，混合動力車的定價和微笑建模不同的資產類別。 法比奧發表了大量的書籍和國際刊物，包括在風險雜誌10尖端的文章。 他還共同撰寫這本書的利率模型：理論與實踐“。 羅伯特·Reider，自2007年以來講師，是一個投資組合經理千年的合作夥伴，一個多元戰略對沖基金，他在那裡開發和交易各種定量的股票策略。 在此之前，他是副總裁，摩根大通的外匯期權組（1994- 1997年）和專有交易集團（1997- 2000年）。 他擁有博士學位 在沃頓商學院的學士學位和碩士學位系統工程，從賓夕法尼亞大學金融。 戈登·里特爾，自2013導師，是高橋資本管理公司，在那裡他一直自2008年以來在此之前，一個副總統的統計套利組中，他完成了他的博士在哈佛大學，在那裡他發表的原創性研究在幾個領域，包括量子 場論，量子計算和抽象代數。 他是哈佛大學的優秀成績在教學的收件人。 他還擁有芝加哥數學大學的榮譽學位。 格倫詐騙，自2009年以來格倫詐騙導師是管理合夥人，斯科維爾風險合作夥伴，全球最大的專業服務公司，專注於能源和商品部門的聯合創始人。 格倫曾在星座能源，在那裡，他跑了戰略集團的商業能源企業擔任要職，並在瑞士信貸，其中，作為董事總經理及動力聯席主管和天然氣交易，他跑了結構性負責顯著交易團隊 北美能源業務的各個方面。 此前他曾在加州大學聖巴巴拉分校和康奈爾大學終身職位。 目前，他擔任紐約大學的兼職教授職位，在那裡他講授能源估值和投資組合管理。 他還對能源監督委員會GARP的能源風險專家計劃，是一個經常在小組討論和網絡會議。 格倫是價值與風險管理能源市場（劍橋大學出版社2014）的作者。 他擁有博士學位 在康奈爾大學，一個MSE應用數學 機械航空航天工程，從普林斯頓和學士學位 在加州理工學院機械工程。 萊昂Tatevossian，自2009年以來講師，目前在集團風險管理團隊，RBC資本市場公司，有限責任公司，在那裡他自2009年起任職於RBC的董事，他涵蓋了資產支持證券（ABS）和商業市場風險的抵押貸款支持 安全（CMBS）交易。 萊昂有二十六年，在固定收益資本市場，包括作為一個商人，定量策略師崗位體驗，衍生建模，以及市場風險的分析。 在2006 - 07年，他是一個校長和資深交易商在MBS / ABS本金 - 在美銀證券的投資集團。 萊昂公司的產品包括背景的美國國債，美國機構債券，利率衍生產品，抵押貸款支持證券，以及信用衍生產品。 他畢業於麻省理工學院（SB;數學），是一名研究生數學（代數數論）在布朗大學。 課程 為了獲得科學的金融工程碩士學位，學生必須完成33學分的資格畢業。 是程序的結構如下： 學生可以選擇從下面的賽道之一： 公司財務和金融市場 計算金融 技術和算法財務 金融風險 學生可以請求定制的軌道。 請在這裡檢查的指導方針。 學生還必須完成彭博網絡核心培訓課程，並獲得完成的確認有資格畢業。 該部將支持您的工作提供了許多彭博終端和實驗室人員為您解答來完成訓練計劃。 這是一個零信用的要求，列為FRE 5500。 研究生就讀於紐約大學的其他研究生課程可能要求入學的FRE課程，每學期最多6個學分與他們的研究生課程顧問的批准。 本科學生不允許參加在MS課程金融工程方案，除了那些在聯合BS / MS程序。 這是學生的責任，如果課程計劃採取滿足他們的計劃學位要求，並獲得批准通過的學生資源頁面提供了FRE交報名表金融工程課程，報讀他們的學術顧問諮詢。 請查看之前提交交叉​​註冊申請紐約大學的跨學校註冊的政策。 核心課程（15學分） 3學分財務會計FRE-GY 6003本課程提供的財務報表的建設和詮釋了堅實的基礎。 主題包括會計術語; 財務報表編制和分析; 流動性和信用風險的比例; 折舊計算; 收入確認; 和應計負債和資產評估。 本文還介紹了股權交易的影響; 現金流; 並在財務報表的各種會計方法。 先決條件：研究生常委。 合作條件：無。 注意事項：無。 在金融FRE-GY 6023 3學分經濟基礎這門課程研究，金融體系和經濟的錢之間的相互作用。 主題包括供應和需求; 消費者理論; 企業理論; 生產成本和其他學科領域，如利率和資產收益。 本課程總結了金融經濟學金融工程的方法和概念基礎的關鍵見解。 先決條件：研究生人大常委會3學分定量方法在財務FRE-GY 6083本課程著重於定量方法和財務建模。 概率理論，隨機過程和優化進行了研究並應用於各種各樣的經濟問題和它們的衍生物。 主題包括概率空間; 條件概率; 密度; 分佈; 密度估計; 多變量的概率; 矩生成函數; 隨機遊走; 馬爾可夫過程; 泊松過程; 和布朗運動過程。 先決條件：學生應了解微積分和初等概率與研究生人大常委會3學分企業融資FRE-GY 6103的現代企業，金融證券，財務風險管理產品最終用戶的發行，是金融市場的主要參與者， 經濟對口投資者和金融中介機構。 金融市場的機制和儀器的估值進行了研究中進一步詳細其他課程。 然而，這當然適用於金融經濟學對企業的財務決策過程中的貿易和企業融資的工具。 在成功完成該課程，學生們知道如何提供最佳的財務決策中的一個公司：估值; 資本預算; 風險; 資本結構; 股利政策; 長期融資; 風險管理; 和併購。 影響企業融資日益重要的國際因素在整個被強調。 先決條件：研究生人大常委會3學分金融風險管理和資產定價FRE-GY 6123本課程介紹的技術和財務風險管理和資產定價的問題。 它強調風險融資和態度; 風險價值; 風險計量原則; 估值及預期效用及其在估值和金融投資的價格相關性; 保險; 衍生品的管理; 和風險管理。 自始至終，風險管理中的應用問題進行了探討。 本課程介紹，專注於在完全市場來價格衍生品和其他資產阿羅 - 德布魯狀態偏好理論的基本原則。 風險中性的二項式模型，期權定價; 伊藤微積分的基本要素; 和Black-Scholes模型進行定價選項進行了介紹，並運用到實際的財務決策和風險管理的問題。 先決條件：研究生常委 觀看視頻，了解更多關於這些課程： 軌道必修課程（7.5學分） 金融市場及企業融資軌道 3學分估值及企業融資FRE-GY 6273本課程為學生提供與企業財務理論和必要的財務決策分析能力。 它可以幫助學生制定一個框架，對於理解各種大公司的金融政策是有用的，使學生的工具和技術evaluationg公司和評估公司的投資和金融政策是有用的。 主題將包括：貼現現金流模型，財務報表分析，估值，資本預算分析，資本結構，資本，分紅政策，首次公開發行股​​票的成本，以及公司治理。 前提條件：FRE-GY 6103和FRE-GY 6003 3以下課程： 1.5學分金融計量FRE-GY 6091本課程的重點領域，並應用於商業，金融和經濟進程的統計模型的科學上。 這可能包括總體經濟活動，企業或金融資產的行為，經濟行為的模式。 主要內容包括統計推斷; 最大似然估計; 矩量法; 貝葉斯估計; 最小二乘估計; 穩健估計; 核估計; 係詞估計; 方差分析; 線性回歸模型; 多元回歸; Logistic回歸; 分位數回歸; 時間序列預測; 單位根檢驗; 引導。 先決條件：FRE-GY 6083.學生應懂得基本的統計數據。 前提條件FRE-GY 6083和研究生人大常委會1.5學分計量經濟學和時間序列分析FRE-GY 6351金融計量經濟學已發展成為金融工程，提供了機會，以應對金融實際問題和實際問題的必要和重要組成部分。 例如，如ARCH和GARCH及其後續發展的技術被用來估計潛在的財務流程的波動; 那需要特定的模型和技術日內交易數據的分析; 基於內存的分形隨機過程來研究複雜的市場行為和Copula函數應用於定期向建模並估計相關的風險。 這些資金和風險問題，需要先進的金融計量經濟學方法，從理論和實證兩個施加觀點，該課程提供的應用程序。 選擇的情況下，提供金融工程的一個真實世界感覺，當它面對金融市場的現實和複雜性。